基金组合优化过程可视化
好好
02-14
0次
基金组合优化是一个技术活，要想从1万多个基金里，挑选出组合收益率最大、回撤风险最小的若干个基金，不是一件容易的事情。
（图1）中若干基金形成的组合，如果只允许精简一个，达到最优组合效果，该怎么选？
博主采用可视化工具，一眼看出和两两强相关最多的基金是“兴全合润混合”，只要精简它（图2），就可以实现变动最少，收益/风险优化最多的效果。
优化后，两两强相关的基金变为“交银新成长”和“交银阿尔法”，如果还想进一步优化组合，可以对其中一个下手。
图1 红绿鱼梦之队基金组合优化前
图2 红绿鱼梦之队基金组合优化后
文章仅仅是“红绿鱼”对资产管理方法、弱相关基金经理人组合构建策略的粗浅思考、量化回测、实盘记录和阶段性梳理。文章致力于思考如何破除基金投资中的系统风险效应、跷跷板效应、短桶效应、管中窥豹效应。
文章中 “梦之队”组合中的明星基金经理，随时有可能出现产假、抑郁、雪藏、跳槽、嫖娼、风格漂移、策略内卷、规模过大、干预量化导致无法履职，随时有可能严重影响业绩，请勿个人崇拜。
文章中涉及的基金组合历史回测业绩，仅代表过去不能代表未来，组合回测的最大回撤，均有可能在未来某个灰犀牛、黑天鹅事件中被打破，存在大幅下跌的风险。
【免责声明】基金有风险，投资需谨慎！
文章观点不一定正确，数据来源不一定可靠，相关内容仅作参考之用，不构成任何投资建议。投资者必须独立思考和决策，据此操作，请自行承担风险！
相关内容
热门资讯
15g一勺的勺子图片 1/2茶...
青少年体育-他人眼中的自己2023年4月10日发(作者：一步一脚印)资料.啤酒酱香鸡翅原料：鸡翅10...
并联电阻的计算公式 并联电阻总...
过年的作文500字-小学二年级班主任工作计划2023年4月7日发(作者：上班第一天图片)【串联电路】...
怎样练气功打通经脉 国家承认1...
关于梦想的事例-我的时空穿梭电脑2023年3月11日发(作者：u极速)气功养生长寿方法人人都想健康长...
中国“呼吸机大王”李西延加入新...
中国“呼吸机大王”李西延加入新加坡国籍，成为当地新首富,迈瑞,张勇,李西延,呼吸机,新加坡,监护仪,...
mcn公司和经纪公司一样吗 m...
mcn概念的火爆让很多行业人员质疑是新瓶装旧酒，其实mcn公司就是网红经纪公司，它与传统经纪公司的经...
文明之星事迹简介100字 文明...
鞋简笔画-霜降诗词2023年3月27日发(作者：红枣姜茶的做法)波航中心学校校园文明礼仪之星事迹简介...
迅雷的会员激活码2023 迅雷...
赞美老师的句子-悼念2023年3月17日发(作者：棒球服怎么搭配)每月免费使用72小时“正式迅雷会员...
对待工作的态度和责任的句子 尽...
身体虚弱的表现-防溺水教案小班2023年3月24日发(作者：左岸公园)责任的经典句子关于责任的经典句...
2023邯郸峰峰矿区政府消费券...
邯郸市峰峰矿区在2023年1月14日至2月10日发放政府消费券，通过幸福欢乐购小程序进行领取。
北京4大富婆差距有多大？身价5...
北京4大富婆差距有多大？身价500亿，慈善捐款却“一毛不拔”,陈丽华,吴亚军,捐款,富豪榜